Nichtparametrische Analyse und Prognose von Zeitreihen

Inhaltsverzeichnis

• 1 Einleitung.
• I Motivation, Asymptotik und Modifikationen von Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzern.
• 2 Von der nichtparametrischen Dichteschätzung zur nichtparametrischen Zeitreihenanalyse und Prognose.
• 2.1 Nichtparametrische Dichteschätzung.
• 2.2 Nichtparametrische Regression.
• 2.3 Nichtparametrische Zeitreihenanalyse und Prognose.
• 3 Asymptotische Eigenschaften von Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzern.
• 3.1 Modellannahmen zur Herleitung asymptotischer Eigenschaften.
• 3.2 Asymptotische Eigenschaften bei unabhängigen Beobachtungen.
• 3.3 Asymptotische Eigenschaften bei abhängigen Beobachtungen.
• 4 Ein Lösungsansatz zum Problem der Dimensionalität.
• 4.1 Prognose auf der Basis ähnlicher aber möglicherweise entfernter Verlaufsmuster.
• 4.2 Verringerung des Einflusses allzu ferner Verlaufsmuster.
• 5 Biasreduktion durch asymmetrische Kerne.
• 5.1 Der Fall p=1.
• 5.2 Übertragung auf höhere Dimensionen.
• 6 Biasreduzierende und varianzreduzierende Mischungen von Kern- und NN-Schätzern.
• 7 Robuste Kern- und NN-Schätzer.
• 7.1 M-Schätzer.
• 7.2 L-Schätzer.
• 7.3 R-Schätzer.
• 7.4 Weitere Verfahren der robusten Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzung.
• 8 Weitere Modifikationen und einige Bemerkungen zur Wahl der Glättungsparameter.
• 8.1 Additive nichtparametrische Modelle.
• 8.2 Twicing.
• 8.3 Jackknifing von Kern- und Nearest- Neighbour-Schätzern.
• 8.4 Polynomiale nichtparametrische Regression.
• 8.5 Semiparametrische Zeitreihenmodelle.
• 8.6 Einige Bemerkungen zur Wahl der Bandweite und der Anzahl der nächsten Nachbarn.
• II Einige empirische Studien.
• 9 Nichtparametrische Modellierung der Wasserführung der Ruhr.
• 9.1 Die Daten.
• 9.2 Prediktogramme.
• 9.3 Kern- und NN-Schätzer.
• 9.4 Modifizierte Kern- und NN-Schätzer.
• 10 Nichtparametrische Modellierung der Leitfähigkeit eines niedersächsischen Flusses.
• 10.1 Die Daten.
• 10.2 Prognoseeigenschaften gewöhnlicher NN-Schätzer.
• 10.3 Verwendung asymmetrischer Kernfunktionen.
• 10.4 Einbeziehen ähnlicher aber möglicherweise entfernter Verläufe.
• 11 Nichtparametrische Modellierung der Luftbelastung durch Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid.
• 11.1 Allgemeines.
• 11.2 Die Daten.
• 11.3 Prognosen.
• 12 Abschließende Bemerkungen.
• Abbildungsverzeichnis.
• Tabellenverzeichnis.