Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen | Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt | ISBN 9783824466252

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

mit Thomas Kaiser
Buchcover Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen  | EAN 9783824466252 | ISBN 3-8244-6625-2 | ISBN 978-3-8244-6625-2

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

mit Thomas Kaiser
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.

ISBN-Daten

Einband - flex.(Paperback)
 
Softcover
127 Seiten
Auflage
1997
erschienen am
12.12.1997
ISBN-10
3-8244-6625-2
ISBN-13
978-3-8244-6625-2
Maße
21 x 14,8 cm, 234 gr
Lieferstatus
Druck nach Bestellung
Preis
50,00 €*
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