Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve von Christoph Mayer | Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters | ISBN 9783834917010

Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve

Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters

von Christoph Mayer, Vorwort von Prof. Dr. Peter Albrecht
Buchcover Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve | Christoph Mayer | EAN 9783834917010 | ISBN 3-8349-1701-X | ISBN 978-3-8349-1701-0

Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve

Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters

von Christoph Mayer, Vorwort von Prof. Dr. Peter Albrecht
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.