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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
von Christoph Mayer, Vorwort von Prof. Dr. Peter AlbrechtChristoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.