Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen | Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt | ISBN 9783322977625

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

mit Thomas Kaiser
Buchcover Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen  | EAN 9783322977625 | ISBN 3-322-97762-5 | ISBN 978-3-322-97762-5

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

mit Thomas Kaiser
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.