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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
mit Thomas KaiserDie Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.