An Analysis of Liquidity, Mispricing, and Factor Models in International Markets von Daniel Huber | ISBN 9783753118154

An Analysis of Liquidity, Mispricing, and Factor Models in International Markets

von Daniel Huber
Buchcover An Analysis of Liquidity, Mispricing, and Factor Models in International Markets | Daniel Huber | EAN 9783753118154 | ISBN 3-7531-1815-X | ISBN 978-3-7531-1815-4

An Analysis of Liquidity, Mispricing, and Factor Models in International Markets

von Daniel Huber
In dieser Dissertation werden drei Forschungsfragen der empirischen Kapitalmarktforschung untersucht. Der ersten Aufsatz behandelt den Zusammenhang der Liquidität und der Fehlbewertung von Aktien. Der zweite Aufsatz thematisiert den Vergleich prominenter Faktormodelle aus dem Bereich der verhaltensbezogenen Finanzforschung und dem Bereich der neoklassischen Finanzforschung in den vier Regionen Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Japan, basierend auf dem maximalen quadratischen Sharpe-Quotienten. Der dritte Aufsatz widmet sich der Frage, welcher Rentabilitätsfaktor auf internationalen Märkten außerhalb der USA verwendet werden soll.