Steuerung Dynamischer Systeme

Inhaltsverzeichnis

• Endlicher Planzeitraum.
• 1. Deterministische Entscheidungsprobleme.
• 1.0. Einleitung.
• 1.1. Reparaturproblem 1.
• 1.2. Konstruktion eines Entscheidungsmodells.
• 1.3. Dynamische Optimierung.
• 1.4. Lagerhaltungsproblem 1.
• 1.5. Bedienungsproblem.
• 1.6. Literaturhinweise.
• 2. Stochastische Entscheidungsprobleme.
• 2.1. Einleitung.
• 2.2. MARKOVsches Entscheidungs-modell.
• 2.3. Reparaturproblem 2.
• 2.4. Reparaturproblem 3.
• 2.4.1. Modellierung.
• 2.4.2. Struktur einer optimalen Strategie.
• 2.4.3. Berechnung einer optimalen Strategie.
• 2.4.4. Ein Zahlenbeispiel.
• 2.5. Lagerhaltungsproblem 2.
• 2.5.0. Einleitung.
• 2.5.1. Modellierung.
• 2.5.2. Ein Zahlenbeispiel.
• 2.5.3. Hinreichende Bedingungen für die Optimalität von (S, S)-Strategien.
• 2.5.4. Der stationäre Fall.
• 2.6. Literaturhinweise.
• UnbeschräNkter Planzeitraum.
• 3. Unendlichstufige Entscheidungsprobleme.
• 3.1. Stationarität.
• 3.2. Reparaturproblem 3 — Eine Eigenschaft der optimalen Strategie.
• 3.3. Das Durchschnittskriterium.
• 3.4. Das Diskontkriterium.
• 4. Entscheidungsmodelle mit Diskontkriterium.
• 4.0. Einleitung.
• 4.1. Existenzaussagen.
• 4.2. Berechnungsverfahren.
• 4.2.1. Sukzessive Approximation.
• 4.2.2. Entscheidungsiteration.
• 4.2.3. Vergleich von sukzessiver Approximation und Entscheidungsiteration.
• 4.2.4. Lineare Optimierung.
• 4.3. Beispiele.
• 4.3.1. Reparaturproblem 3—unbeschränkter Planzeitraum.
• 4.3.2. Lagerhaltungsproblem 3.
• 4.4. Strukturuntersuchungen.
• 4.4.0. Einleitung.
• 4.4.1. Kurzsichtige (myopische) Strategien.
• 4.4.2. (s, S)-Strategien.
• 4.5. Literaturhinweise.
• 5. MarkoYSche Entscheidungsmodelle mit Durchschnittskriterium.
• 5.1. Einleitung.
• 5.2. Das Grenzverhalten der diskontierten Gesamtkosten für ? ? 1.
• 5.3. Bestimmung optimaler Strategien.
• 5.3.1. HowARDsche Entscheidungsiteration.
• 5.3.2. Lineare Optimierung.
• 5.4. Ergodische MARKOvsche Entscheidungsprozesse.
• 5.5. Beispiele.
• 5.5.1. Reparaturproblem 3 — Durchschnittskriterium.
• 5.5.2. Lagerhaltungsproblem 4 — Durchschnittskriterium.
• 5.6. Literaturhinweise.
• 6. Semi-Markovsche Entscheidungsmodelle.
• 6.1. Einleitung.
• 6.2. Das Modell.
• 6.3. Das Kriterium der diskontierten Gesamtkosten.
• 6.4. Das Durchschnittskosten-kriterium.
• 6.5. Reparaturproblem 4.
• 6.6. Literaturhinweise.
• UnvollstäNdige Information.
• 7. Minimax-Entscheidungsmodelle.
• 7.1. Minimax-Entscheidungsmodelle und MARKOV-Spiele.
• 7.2. Funktionalgleichungen und Bestimmung optimaler Strategien.
• 7.3. Lagerhaltungsproblem 5.
• 7.4. Literaturhinweise.
• 8. Schätzen und Steuern.
• 8.1. Aufgabenstellung.
• 8.2. Durchschnittsoptimalität der adaptiven Strategie.
• 8.3. Lagerhaltungsproblem 4 — unbekanntes Bedarfsverteilungsgesetz.
• 8.4. Numerisches Beispiel.
• 8.5. Literaturhinweise.
• 9. Bayessche Entscheidungsprobleme.
• 9.0. Einleitung.
• 9.1. Qualitätskontrolle.
• 9.2. Ein BAYESsches Entscheidungsproblem.
• 9.2.0. Allgemeines.
• 9.2.1. WALDsches Entscheidungsmodell.
• 9.2.2. Ein BAYESscher Test.
• 9.2.3. Notwendiger Stichproben-umfang eines LQ-Tests.
• 9.3. Der WALDsche SLQ-Test.
• 9.3.1. Ein sequentieller LQ-Test.
• 9.3.2. Erwarteter Stichprobenumfang eines SLQ-Tests.
• 9.4. Ein sequentielles BAYESsches Entscheidungsproblem.
• 9.4.1. Sequentielle Verfahren.
• 9.4.2. BAYESsche sequentielle Verfahren.
• 9.4.3. Myopische sequentielle Verfahren.
• 9.4.4. Optimales Stoppen bei endlichem Horizont.
• 9.4.5. Die Stopp-Regel eines Bayesschen sequentiellen Verfahrens.
• 9.5. Die Optimalität des Waldschen SLQ-Tests.
• 9.5.1. Ein BAYESscher sequentieller Test.
• 9.5.2. Minimaler erwarteter Stichprobenumfang.
• 9.6. Literaturhinweise.
• Literatur- und Quellenverzeichnis.
• Sachwortverzeichnis.