Zinsstrukturmodelle

Inhaltsverzeichnis

• 1: Zinsstrukturmodelle In Stetiger Zeit.
• 1. Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.
• 2. Stochastische Berechnungsmethoden.
• 3. Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.
• 4. Grundlagen der Zinsstrukturmodelle.
• 5. Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.
• 6. Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.
• 7. Weitere Zinsstrukturmodelle - Literaturüberblick.
• 2: Implementation Von Einfaktormodellen.
• 1. Das Ho Lee Modell.
• 2. Das Heath Jarrow Morton Modell.
• 3. Das Hull White Modell.
• 4. Zusammenfassung.
• 3: Implementation Von Zweifaktormodellen.
• 1. Das Heath Jarrow Morton Zweifaktormodell.
• 2. Das Hull White Zweifaktormodell.
• 3. Aspekte der Computerimplementation.
• 4: Bond-Futures.
• 1. Bond-Futures: Funktionsweise und Qualitätsoption.
• 2. Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.
• 3. Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.
• 4. Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.
• 5. Zusammenfassung.
• 6. Anhang des vierten Kapitels.
• Zusammenfassung.
• Literatur.
• Stichwortverzeichnis.
• Symbolverzeichnis.
• Abbildungen.
• Tabellen.