Zinsstrukturmodelle von Markus Rudolf | ISBN 9783790812695

Zinsstrukturmodelle

von Markus Rudolf
Buchcover Zinsstrukturmodelle | Markus Rudolf | EAN 9783790812695 | ISBN 3-7908-1269-2 | ISBN 978-3-7908-1269-5

Zinsstrukturmodelle

von Markus Rudolf

Inhaltsverzeichnis

  • Einleitung.
  • Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit: Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.
  • Stochastische Berechnungsemthoden.
  • Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.
  • Grundlagen der Zinsstruktumodelle.
  • Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.
  • Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.
  • Weitere Zinsstrukturmodelle - Literaturüberblick.
  • Implementation von Einfaktormodellen: Das Ho Lee Modell.
  • Das Heath Jarrow Morton Modell.
  • Das Hull White Modell.
  • Zusammenfassung.
  • Implementation von Zweifaktormodellen: Das Heath Jarow Morton Zweifaktormodell.
  • Das Hull White Zweifaktormodell.
  • Aspekte der Computerimplementation.
  • Bond-Futures: Bond-Futures: Funktionsweise und Qualitätsoption.
  • Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.
  • Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.
  • Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.
  • Anhang des vierten Kapitels.