Kassendisposition und Wertpapieranlage

Inhaltsverzeichnis

• Abkürzungsverzeichnis für Zeitschriften.
• 1 Problemstellung und Gang der Untersuchung.
• 10 Problemstellung.
• 11 Gang der Untersuchung.
• 2 Kostenminimierende Kassenhaltungsmodelle für private und institutionelle Investoren.
• 20 Überblick über das zweite Kapitel.
• 21 Das strategische Kassenhaltungsproblem.
• 22 Determinanten der optimalen Kassenhaltungspolitik im strategischen Kassenhaltungsproblem.
• 23 Zum Geltungsbereich der präskriptiven Kassenhaltungsansätze.
• 24 Das strategische Kassenhaltungsproblem als dynamisches Programmierungsmodell.
• 25 Die Optimierung des Kostenmodells mit einer Alternativanlage.
• 26 Das revolvierende 3-Parameter-Modell von Stone: Eine Heuristik.
• 27 Zur ökonomischen Brauchbarkeit präskriptiver Kassenhaltungsansätze mit einer Alternativanlage.
• 28 Die Optimierung des Kostenmodells mit mehreren Alternativanlagen.
• 29 Der Nutzen strategischer Kassenhaltungsmodelle für private und institutionelle Investoren.
• 3 Nutzenmaximierende Kassenhaltungsmodelle für private und institutionelle Investoren.
• 30 Überblick über das dritte Kapitel.
• 31 Die Notwendigkeit der Verbindung von Portefeuille- und Kassenhaltungsüberlegungen.
• 32 Die Risikoeinstellung des Finanzmanagers als weitere Determinante der optimalen Kassendisposition.
• 33 Portfoliomodelle mit stochastischer Geldnachfrage.
• 34 Ein erweitertes Portfoliomodell mit stochastischer Geldnachfrage.
• 35 Der Nutzen von Portefeuillemodellen mit stochastischer Geldnachfrage für private und institutionelle Investoren.
• 4 Zusammenfassende Thesen.
• Anhänge.
• Anhang 2: Berechnung der Parameter des Hochstädter-Model les für L(j, ??|j < 0).
• Anhang 3: Ableitung von (2.105) im Modell von Homonoff und Mullins.
• Anhang 4: Ableitung von (3.12) im verallgemeinerten Modell von Chen, Jen und Zionts.
• Anhang 5: Einige Berechnungen für das erweiterte Portfoliomodell mit stochastischer Geldnachfrage.