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Effizienzkonzepte und nutzentheoretische Ansätze zur Lösung stochastischer Entscheidungsmodelle
von Markus RiessInhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung.
- 2 Grundlagen der Entscheidungstheorie.
- 2.1 Entscheidungsmodelle.
- 2.2 Vektorielle Entscheidungsmodelle.
- 2.3 Stochastische Entscheidungsmodelle.
- 3 Ersatzmodelle auf der Basis alternativer Risikomaße.
- 3.1 Problembeschreibung.
- 3.2 Klassische Ersatzmodelle.
- 3.3 Asymmetrische Risikomaße.
- 3.4 Risikofreudige Ersatzmodelle.
- 3.5 Informationswert.
- 4 Ersatzmodelle für stochastische lineare Programme.
- 4.1 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion.
- 4.2 Lineare Programme mit stochastischer Alternativenmenge.
- 4.3 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion und stochastischer Alternativenmenge.
- 5 Die optimale Nutzungsdauer als Beispiel eines stochastischen Entscheidungsmodells.
- 5.1 Deterministische Problembeschreibung.
- 5.2 Berücksichtigung stochastischer Liquidationserlöse.
- 6 Zusammenfassung.
- Symbolverzeichnis.