Dynamische ökonomische Systeme

Inhaltsverzeichnis

• Einführung.
• Literatur.
• 1. Lineare dynamische Modelle und ihre allgemeine Lösung.
• 1.1 Dynamische ökonomische Beziehungen.
• 1.2 Elemente und Formen ökonomischer Modelle.
• 1.3 Lösungen deterministischer Differenzengleichungssysteme.
• 1.4 Die vollständig endogenisierte Lösung.
• 2. Prognosegüte und Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.
• 2.1 Analyse der Prognosegüte ökonomischer Modelle.
• 2.2 Untersuchung der Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.
• 3. Entwicklung dynamischer Entscheidungsmodelle.
• 3.1 Komponenten wirtschaftlicher Entscheidungsmodelle.
• 3.2 Lineare deterministische Zustandsgleichung und quadratische Zielfunktion.
• 3.3 Stochastische linear-quadratische Entscheidungsmodelle.
• 3.4 Die quadratische Verlustfunktion als Entscheidungskriterium.
• 3.5 Die Bedeutung des linear-quadratischen Ansatzes für die praktische Entscheidungsfindung.
• 4. Lineare Entscheidungsregeln zur Steuerung dynamischer Systeme.
• 4.1 Deterministische und stochastische lineare Entscheidungsmodelle.
• 4.2 Das deterministische Optimierungsmodell.
• 4.3 Das stochastische Optimierungsmodell.
• 4.4 Lineare Entscheidungsregeln bei Risikoaversion und Risikosympathie.
• 4.5 Anwendungsbeispiele.
• 4.6 Modellerweiterungen.
• 5. Ein lineares makroökonomisches Entscheidungsmodell.
• 5.1 Das Modell MISCHKE II als Grundlage des Entscheidungsmodells.
• 5.2 Auswahl der Ziel- und Instrumentvariablen für das Entscheidungsmodell.
• 5.3 Berechnung optimaler Politiken.
• 6. Sensitivitätsanalysen linear-quadratischer Modelle.
• 6.1 Die Bedeutung von Sensitivitätsbetrachtungen.
• 6.2 Unsichere Systemzustände.
• 6.3 Unsichere Parameter.
• 6.4 Abweichende Verläufe exogener Variablen — Dynamische Multiplikatoren.
• 6.5 Ausblick aufzielfunktionale Aspekte.
• 7. Anwendung der linearen Filtertheorie zur Reduktion der Unsicherheit bei dynamischen stochastischen Modellen.
• 7.1 Das Schätzproblem bei linearen stochastischen Prozessen und seine Lösung durch lineare Filterung.
• 7.2 Schätzung unbekannter Systemgrößen.
• 7.3 Vorherbestimmung exogener Variablen.
• Anhang A: Herleitung des diskreten Kalman-Filters.
• Anhang B: Herleitung des erweiterten Kalman-Filters.
• Namenverzeichnis.