![Buchcover Dynamische ökonomische Systeme | EAN 9783322855053 | ISBN 3-322-85505-8 | ISBN 978-3-322-85505-3](https://buch.isbn.de/cover/9783322855053.jpg)
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Inhaltsverzeichnis
- Einführung.
- Literatur.
- 1. Lineare dynamische Modelle und ihre allgemeine Lösung.
- 1.1 Dynamische ökonomische Beziehungen.
- 1.2 Elemente und Formen ökonomischer Modelle.
- 1.3 Lösungen deterministischer Differenzengleichungssysteme.
- 1.4 Die vollständig endogenisierte Lösung.
- 2. Prognosegüte und Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.
- 2.1 Analyse der Prognosegüte ökonomischer Modelle.
- 2.2 Untersuchung der Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.
- 3. Entwicklung dynamischer Entscheidungsmodelle.
- 3.1 Komponenten wirtschaftlicher Entscheidungsmodelle.
- 3.2 Lineare deterministische Zustandsgleichung und quadratische Zielfunktion.
- 3.3 Stochastische linear-quadratische Entscheidungsmodelle.
- 3.4 Die quadratische Verlustfunktion als Entscheidungskriterium.
- 3.5 Die Bedeutung des linear-quadratischen Ansatzes für die praktische Entscheidungsfindung.
- 4. Lineare Entscheidungsregeln zur Steuerung dynamischer Systeme.
- 4.1 Deterministische und stochastische lineare Entscheidungsmodelle.
- 4.2 Das deterministische Optimierungsmodell.
- 4.3 Das stochastische Optimierungsmodell.
- 4.4 Lineare Entscheidungsregeln bei Risikoaversion und Risikosympathie.
- 4.5 Anwendungsbeispiele.
- 4.6 Modellerweiterungen.
- 5. Ein lineares makroökonomisches Entscheidungsmodell.
- 5.1 Das Modell MISCHKE II als Grundlage des Entscheidungsmodells.
- 5.2 Auswahl der Ziel- und Instrumentvariablen für das Entscheidungsmodell.
- 5.3 Berechnung optimaler Politiken.
- 6. Sensitivitätsanalysen linear-quadratischer Modelle.
- 6.1 Die Bedeutung von Sensitivitätsbetrachtungen.
- 6.2 Unsichere Systemzustände.
- 6.3 Unsichere Parameter.
- 6.4 Abweichende Verläufe exogener Variablen — Dynamische Multiplikatoren.
- 6.5 Ausblick aufzielfunktionale Aspekte.
- 7. Anwendung der linearen Filtertheorie zur Reduktion der Unsicherheit bei dynamischen stochastischen Modellen.
- 7.1 Das Schätzproblem bei linearen stochastischen Prozessen und seine Lösung durch lineare Filterung.
- 7.2 Schätzung unbekannter Systemgrößen.
- 7.3 Vorherbestimmung exogener Variablen.
- Anhang A: Herleitung des diskreten Kalman-Filters.
- Anhang B: Herleitung des erweiterten Kalman-Filters.
- Namenverzeichnis.