Identifikation dynamischer Systeme

Inhaltsverzeichnis

• 1 Einführung.
• 1.1 Theoretische und experimentelle Systemanalyse.
• 1.2 Aufgaben und Probleme der Identifikation dynamischer Systeme.
• 1.3 Klassifikation von Identifikationsmethoden.
• 1.4 Identifikationsmethoden.
• 1.5 Testsignale.
• 1.6 Besondere Einsatzfälle.
• 1.7 Anwendungsmöglichkeiten.
• 1.8 Literatur.
• 2 Mathematische Modelle linearer dynamischer Prozesse und stochastischer Signale.
• 2.1 Mathematische Modelle dynamischer Prozesse für zeitkontinuierliche Signale.
• 2.2 Mathematische Modelle dynamischer Prozesse für zeitdiskrete Signale.
• A Identifikation mit nichtparametrischen Modellen — zeitkontinuierliche Signale.
• 3 Fourier-Analyse mit nichtperiodischen Testsignalen.
• 4 Frequenzgangmessung mit periodischen Testsignalen.
• 5 Korrelationsanalyse mit zeitkontinuierlichen stochastischen Testsignalen.
• B Identifikation mit nichtparametrischen Modellen — zeitdiskrete Signale.
• 6 Korrelationsanalyse mit zeitdiskreten Signalen.
• C Identifikation mit parametrischen Modellen — zeitdiskrete Signale.
• 7 Methode der kleinsten Quadrate für statische Prozesse.
• 8 Methode der kleinsten Quadrate für dynamische Prozesse.
• 9 Modifikationen der Methode der kleinsten Quadrate.
• 10 Methode der Hilfsvariablen (Instrumental variables).
• 11 Methode der stochastischen Approximation (STA).
• A1 Fourier- und Laplace-Transformation.
• A1.1 Fourier-Transformation.
• A1.2 Laplace-Transformation.
• A2 Modellstrukturen durch theoretische Modellbildung.
• A2.1 Theoretische Modellbildung und elementare Modellstruktur.
• A2.2 Beispiel für verschiedene Modellstrukturen.
• A3 Einige Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.
• A4 Grundbegriffe der Schätztheorie.
• A4.1 Konvergenzbegriffe für stochastische Variable.
• A4.2 Eigenschaften von Parameterschätzverfahren.
• A5 Zur Ableitung vonVektoren und Matrizen.
• A6 Satz zur Matrizeninversion.
• A7 Positiv reelle Übertragungsfunktionen.
• A7.1 Kontinuierliche Signale.
• A7.2 Zeitdiskrete Signale.