Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen

Inhaltsverzeichnis

• und Aufbau der Arbeit.
• Ein grober Arbeitsüberblick.
• I. Theorie der stochastischen Prozesse.
• 1.1. Statistische Grundlagen.
• 1.2. Allgemeine Darstellung von stochastischen Prozessen.
• 1.3. Statistische Eigenschaften stochastischer Prozesse.
• 1.4. Spezielle stochastische Prozesse.
• 1.5. Statistische Schätzung stochastischer Prozesse.
• II. Empirische Kapitalmarktforschung.
• 2.1. Geschichtlicher Überblick.
• 2.2. Empirische Testergebnisse.
• III. Intertemporale Kapitalmarkttheorie.
• 3.1. Struktur der Modellökonomie.
• 3.2. Intertemporales Optimierungsproblem.
• 3.3. Allgemeine intertemporale Bewertungstheorie.
• 3.4. Spezielle intertemporale Bewertungsmodelle.
• 3.5. Abschließende Bemerkungen zur Informationseffizienz.
• Stichwörterverzeichnis.